Configuração do sistema de negociação triplo

Triple Screen Trading System - Parte 1 Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York Antes de se envolver na negociação financeira. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias grandes conferências. Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante. E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho. O que acontece se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora de sua medição. O ponto é porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não pode funcionar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de acompanhamento de tendência aumentam e emitem sinais de compra, enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de venda. Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto. Mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro das gamas de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e osciladores. O sistema Elders destina-se a contrariar os déficits de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência. O problema dos cronogramas Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente. Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste conceito de cinco fatores é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois períodos de tempo. Se você preferir analisar suas decisões comerciais usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora. Uma vez que o comerciante decidiu no período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Seus cronogramas de longo prazo serão semanalmente gráficos gráficos por hora será seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto. O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente, as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os rallyes por hora proporcionam oportunidades para curtos quando a tendência diária é descendente. Sistema de negociação de tela tripla - Parte 2 Tendências de mercado O mercado de ações geralmente é pensado para seguir três tendências. Que analistas de mercado identificaram ao longo da história e podem assumir que continuará no futuro. Essas tendências são as seguintes. A tendência a longo prazo de vários anos, a tendência intermediária de vários meses e a menor tendência que, em geral, se pensa ser algo inferior a vários meses. Robert Rhea, um dos primeiros analistas técnicos do mercado. Marcou essas tendências como marés (tendências de longo prazo), ondas (tendências intermediárias) e ondulações (tendências de curto prazo). Negociar na direção da maré do mercado geralmente é a melhor estratégia. As ondas oferecem oportunidades para entrar ou sair de negócios, e ondulações geralmente devem ser ignoradas. Embora o ambiente comercial tenha se tornado mais complicado, uma vez que esses conceitos simplificados foram articulados na primeira metade do século XX, sua base fundamental continua a ser verdadeira. Os comerciantes podem continuar a negociar com base em marés, ondas e ondulações, mas os prazos a que se aplicam essas ilustrações devem ser refinados. Sob o sistema de negociação de tela tripla, o intervalo de tempo que o comerciante deseja segmentar é rotulado como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de magnitude mais longa, enquanto o prazo de curto prazo do comerciante é uma ordem de magnitude mais curta. Se a sua zona de conforto, ou o seu período de tempo intermediário, solicita a manutenção de uma posição por vários dias ou semanas, então você se preocupará com os gráficos diários. Seu prazo de longo prazo será uma ordem de magnitude mais longa, e você empregará os gráficos semanais para começar sua análise. Seu prazo de curto prazo será definido pelas tabelas horárias. Se você é um comerciante do dia que ocupa um cargo por uma questão de minutos ou horas, você pode empregar os mesmos princípios. O intervalo de tempo intermediário pode ser um gráfico de dez minutos, um gráfico horário corresponde ao período de tempo longo e um gráfico de dois minutos é o período de tempo curto. Primeira Tela do Sistema de Negociação de Tela Tripla: Market Tide O sistema de negociação de tela tripla identifica o gráfico de longo prazo, ou a maré do mercado, como base para tomar decisões comerciais. Os comerciantes devem começar analisando seu gráfico de longo prazo, que é uma ordem de grandeza maior do que o prazo que o comerciante planeja negociar. Se você normalmente começar analisando os gráficos diários, tente adaptar seu pensamento a um período de tempo ampliado por cinco, e embarque em sua análise comercial, examinando os gráficos semanais. Usando indicadores de tendência, você pode identificar tendências de longo prazo. A tendência de longo prazo (maré do mercado) é indicada pela inclinação do histograma de divergência de convergência média móvel semanal (MACD), ou a relação entre as duas últimas barras no gráfico. Quando a inclinação do histograma do MACD está subindo, os touros estão no controle e a melhor decisão comercial é entrar em uma posição longa. Quando a inclinação está baixa, os ursos estão no controle e você deve estar pensando em curto-circuito. Qualquer indicador de tendência que o trader prefere pode realisticamente ser usado como a primeira tela do sistema de comércio de tela tripla. Os comerciantes usaram frequentemente o sistema direcional como a primeira tela ou mesmo um indicador menos complexo, como a inclinação de uma média móvel exponencial de 13 semanas, pode ser empregada. Independentemente do indicador de tendência que você opte por começar, os princípios são os mesmos: assegure-se de analisar a tendência usando os gráficos semanais primeiro e, em seguida, procurar carrapatos nos gráficos diários que se movem na mesma direção que a tendência semanal . De importância crucial em empregar a maré do mercado é desenvolver a sua capacidade de identificar a mudança de uma tendência. Um único uptick ou um downtick do gráfico (como no exemplo acima, um único uptick ou um downtick do histograma semanal MACD) seria seu meio de identificar uma mudança de tendência de longo prazo. Quando o indicador virar abaixo da linha central, os melhores sinais de compra da maré do mercado são dados. Quando o indicador virar de cima da linha central, os sinais de melhor venda são emitidos. O modelo de época para ilustrar preços de mercado segue um conceito desenvolvido por Martin Pring. O modelo de Prings surge de um momento em que a atividade econômica foi baseada na agricultura: as sementes foram semeadas na primavera, a safra ocorreu no verão e a queda foi usada para se preparar para o período frio no inverno. No modelo da Prings, os comerciantes usam esses paralelos, preparando-se para comprar na primavera, vendem no verão, estoques curtos no outono e cobrem posições curtas no inverno. O modelo Prings é aplicável no uso de indicadores técnicos. As estações indicadoras permitem que você determine exatamente onde você está no ciclo do mercado e compre quando os preços são baixos e baixos quando eles vão mais alto. A estação exata para qualquer indicador é definida pela sua inclinação e sua posição acima ou abaixo da linha central. Quando o histograma MACD sobe de baixo da linha central, é primavera. Quando ele sobe acima de sua linha central, é verão. Quando cai do alto da linha central, é o outono. Quando cai abaixo da linha central, é inverno. A primavera é a temporada de negociação longa, e a queda é a melhor temporada para venda curta. Se você prefere ilustrar sua primeira tela do sistema de negociação triplo usando a metáfora do oceano ou a analogia da mudança das estações, os princípios subjacentes permanecerão os mesmos. Para saber mais sobre a segunda tela no sistema de tela tripla, leia Triple Screen Trading System - Parte 3. Para uma introdução a este sistema, volte para Triple Screen Trading System - Parte 1. The Triple Screen Trading System para EURUSD Juntou-se a Jul 2007 Status: Membro 280 Posts O Triple Screen Trading System foi apresentado por Alexander Elder e descrito em detalhes nos melhores - negociação do livro de negociação, negociação para a vida O sistema de negociação pode ser resumido da seguinte forma: Suponha que você esteja trocando um gráfico diário. Use primeiro um quadro de tempo mais longo, ou seja, um gráfico semanal para avaliar a maré do par. Use MACD para avaliar a maré. Mova-se para o gráfico diário, use diariamente Elder-ray e Stochastics Oscillator para avaliar a onda do par. Use a ordem de parada para fazer um pedido. Após a otimização, descobri que a melhor estratégia de usar o sistema de negociação triplo para EURUSD pode ser resumida da seguinte forma. Se as duas últimas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são negativas e se movem para cima, e o Bear Power diário está se movendo de negativo para positve, configure uma ordem Buy Stop em 1 pips maior que ontem High. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. (PS: Eu acredito que quot1 pips higherquot não é importante, mas eu usei no meu backtest). Se as duas últimas semanas MACD (12,26,9, MainMode, TypicalPrice) são positivas e se movem para baixo, e o Bull Power diário está se movendo de positve para negativo, configure uma ordem de Stop de venda em um certo pips inferior ao de ontem Low. Stop Loss 100 pips e Take Profit 350 pips. Onde Bear Power Yesterdays Low - EMA13TypicalPrice Bull Power Yesterdays High - EMA13TypicalPrice. Se eu usar o histograma mainstream mainstream MACD como um indicador como Elder sugeriu, o comércio anual é apenas 5 e não é muito lucrativo. Em contrapartida, se eu usar MT4s MACD MAINMODE, o comércio anual é 11 e o sistema é sempre lucrativo quando você escolhe qualquer STOPLOSS entre 50 pips e 250 pips, e qualquer TAKEPROFIT entre 200 pips e 500 pips, como mostrado na captura de tela de Fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Como STOP PERDA é de 100 pips, se você deseja controlar o risco de cada comércio abaixo de 2.00, a alavanca real deve ser 2: 1. Como Take Profit é de 350 pips, isso significa que a recompensa potencial de cada comércio é de 7. O comércio anual é 11, e a chance de ganhar em todos os casos é de 0,54. Então, o retorno anual é Por favor, visite o meu site para obter detalhes e veja aqui o Sistema de Negociação de Canais Médios em Movimento. Congratulo-me com os seus comentários. Muito obrigado Juntou-se a Julho de 2007 Status: Membro 280 Posts Oi, muito obrigado pela sua opinião. Desculpe, eu não quero publicar o código nesta fase. O que você quer dizer com o modelo As capturas de tela de todos os negócios de backtest em 2010 foram postadas no primeiro link da minha primeira publicação, ou seja, fx-trade. co. uktriple-screen-used-for-eurusd. Eu acho que esse sistema de negociação é mais confiável do que O sistema de negociação dos canais médios móveis. Embora o último tenha um retorno anual maior no backtest em alguns parâmetros. A razão pela qual eu disse isso é porque não importa como você escolhe Stop Loss and Take Profit, o sistema (Triple Screen) é rentável no backtest (veja as capturas de tela do mesmo link acima). Mas o último, Canais médios móveis pode estar perdendo em alguns parâmetros. Na verdade, Elders sugeriu combinar tela tripla para canais médios móveis. Eu farei isso quando eu tiver tempo. Você pode postar o modelo de amplificador de indicadores para este sistema e algumas capturas de tela reais. obrigado